Humanitarni koncert Stefana Milenkovića na Baščaršijskim noćima

Kao muzičar širokih stilskih interesa, Milenković je nastupao sa rock sstavom Gorillaz, pet puta nominiranim za nagradu Grammy u prestižnom Apollo teatru u Harlemu, New York. Koncert je uživo prenosio MTV. Buduće suradnje uključuju nastupe salutnjistom Edinom Karamazovom, nominiranim za nagradu Grammy, kao i intenzivno muzičko partnerstvo sa gitaristom Vlatkom Stefanovskim i njegovim triom, čime Milenković istražuje svet improvizacije i akustično-električne violine.

Milenković je duboko privržen međunarodnim humanitarnim akcijama. Godine 2002. primio je nagradu za humanitarne aktivnosti Lifting up the World With Oneness Heart, koju mu je osobno uručio guru Sri Chinmoy. Sudjelovao je također i u brojnim gala koncertima pod pokroviteljstvom UNESCO-a u Parizu, uz umjetnike poput Placida Dominga, Lorina Maazela, Alexis Weissenberg i Yehudi Menuhina. Tokom rata u ranim devedestim godinama bio je prvi dječji ambasador na Balkanu. Duboko posvećen pedagoškom radu, u saradnji s Itzakom Perlmanom predavao je na čuvenoj muzičkoj akademiji Juilliard (New York, SAD) i Perlman muzičkom programu.

U njegove mnogobrojne nastupe s orkestrom ubrajaju se nastupi sa Berlinskim simfonijskim orkestrom, Helsinškom filharmonijom, Beogradskom filharmonijom, Zagrebačkom filharmonijom, orkestrom Radio Francuske, orkestrom Boljšoj teatra, Nacionalnim orkestrom Belgije, kamernim orkestrom Aspen, simfonijskim orkestrima Indiannapolisa, Meksika, Sao Paolo u Brazilu, te Melbournea i Quinslanda u Australiji, a nastupao je pod palicom dirigenata kao što su Sir Neville Marriner, Lorin Maazel, Vladimir Fedoseyev, Daniel Orn i En Shao.