Mourinho i Pellegrini imaju zajedničku prošlost još iz Španije, gdje je Mourinho naslijedio čileanskog stručnjaka na klupi Real Madrida 2010. godine.
Te je sezone Pellegrinijev Real završio drugi u Primeri iza Barcelone s dotad rekordnim brojem bodova u historiji kluba, ali je Čileanac svejedno smijenjen.
"Drugoplasirani je samo prvi gubitnik. Da je mene Real otpustio ne bih otišao u Malagu. Otišao bih u vrhunsku ekipu u Italiji ili Engleskoj", bocnuo je tada Mourinho svog kolegu.
"Nikad se ne uplićem u rasprave i neću ni sad. Ne poznajem ga (Mourinha). Radio je u Španiji, a ja sam radio u drugom klubu. Igrali smo međusobno, Real Madrid protiv Malage, ali ništa više i nemam pritužbi na njega."
Upitan da li su on i Mourinho različiti karakteri, Čileanac je rekao:
"Možda imamo različite poglede na život."