Jennings je profesionalnu karijeru počeo u redovima rimske Lottomatice u sezoni 2008/2009., a nakon jedne godine u Evropi izašao je na NBA Draft. Birali su ga Milwaukee Bucksi, a u svojoj sedmoj utakmici u NBA ligi postigao je 55 poena u duelu s Golden State Warriorsima.
Bio je jedan od prvih igrača koji su odlučili iz srednje škole otići u Evropu umjesto u NCAA (koledž liga) nakon što je NBA liga uvela pravilo da igrači moraju imati barem 19 godina kako bi potpisali ugovor s ekipom iz najjače lige na svijetu. S Milesom i Richardsonom je govorio o iskustvu igranja evropske košarke.
"Kada sam dolazio u Evropu mogao sam birati između Izraela, Španije i Italije i na kraju sam završio u Rimu. Nisam igrao mnogo, možda 10-15 minuta po utakmici, ali sam naučio mnogo na treninzima. Ricky Rubio i ja smo sličnih godina, a on je profesionalac od 16. godine. U Evropi se igra drugačije, mnogo se igra fizički snažno i sada zbog toga imamo Luku Dončića koji je dominantan. On je bio MVP Eurolige sa 20 godina, to što sada radi nije ništa novo", rekao je Jennings.